一是明確程序化交易的定義和總體要求。程序化交易是指通過計(jì)算機(jī)程序自動生成或者下達(dá)交易指令在證券交易所進(jìn)行證券交易的行為，相關(guān)活動應(yīng)遵循公平原則，不得影響證券交易所系統(tǒng)安全或者擾亂正常交易秩序。
二是明確報(bào)告要求。程序化交易投資者應(yīng)按規(guī)定報(bào)告賬戶基本信息、資金信息、交易信息、軟件信息等信息，并落實(shí)“先報(bào)告、后交易”要求，在履行報(bào)告義務(wù)后方可進(jìn)行程序化交易。
三是明確交易監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)防控要求。證券交易所對程序化交易實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，對異常交易行為進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。同時(shí)，進(jìn)一步壓實(shí)證券公司客戶管理職責(zé)，明確機(jī)構(gòu)投資者合規(guī)風(fēng)控要求。
四是加強(qiáng)信息系統(tǒng)管理，明確對程序化交易相關(guān)的技術(shù)系統(tǒng)、交易單元、主機(jī)托管、交易信息系統(tǒng)接入等監(jiān)管要求。五是加強(qiáng)高頻交易監(jiān)管。明確高頻交易的定義，并從報(bào)告信息、收費(fèi)、交易監(jiān)控等方面提出差異化監(jiān)管要求。六是明確監(jiān)督管理安排。程序化交易相關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人違反有關(guān)規(guī)定的，證券交易所、行業(yè)協(xié)會根據(jù)規(guī)定采取管理措施，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可依法采取監(jiān)管措施或進(jìn)行處罰。七是明確北向程序化交易按照內(nèi)外資一致的原則，納入報(bào)告管理，執(zhí)行交易監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)，其他管理事項(xiàng)參照適用本規(guī)定，具體辦法由滬深證券交易所制定，另行公布。
每日經(jīng)濟(jì)新聞
